正向套利與牛市套利:關于期貨市場中牛市正向市場套利的一個問題

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小編007
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發布時間:2020/07/0323:00:52 評論 89 views

對期 套利 ”概念理解上有點問題啊。套利的基礎就是價差,如果沒有價差 沒有套利。價差縮小,不存在反向操作的問題。
為什 么很多時候不提這種盈利的方法(價差縮?。?,原因就是如此。
牛 向市場一般是回調 , 近期的回調幅度一般和正向的相反,因此套利較難獲利。

一、關于期貨從業考試的問題,套期保值和套利的幾個問...

第一, 套利指 買高賣低。賣出套利,指的是賣高買低。也就是買進還是賣出,看對于高價的合約買還是賣。
第二,感性理解。假設買進套利,買高價合約A賣低價合約B,理想狀態,能套利,買合約當然希望平倉賣的 時候價格上行,賣合約當然希望平倉買的時候價格下行,所以平 倉的時候, 原來買入的價格高的A合約賣平的時候價格更高,而原來賣出的B合約買平的時候價格更低,價 =開倉時價格高的平倉價-開倉時價格低的平倉價,顯然是價差越大越有利。反之,賣出套利的話,一樣。價差越小越有利。請自行理解。賣出套利,是正向套利,因為賣高買低。買進套利,是反向套利,是買高賣低。
第三,關于期貨的遠近合約的套利,要加入正向反向市場和牛市熊市概念。對于期貨,近期價格低 于遠期價格,是正向市場。反之亦然。牛市指的是近期合約的漲幅高于遠期的漲幅,熊市指的是近期合約的跌幅大于遠期的跌幅。把握住牛市漲,熊市跌,近期的波動幅度大于遠期的波動幅度。假設,現在是正向市場,牛市, 進行正向還是反向套利?正向市場, 近期價格 低于遠期價格,牛市,近期價格漲幅高于遠期,也就是價 小,那么應當進行賣遠期高的買近期低的正向套利。

二、正向市場牛市套利,正向市場熊市套利解釋

就是期貨價高于當時的現貨價或 遠期合約價格高于近期合約價格。

牛 利其實就是買入近期合 約同時賣出遠期期貨合約,依靠基差縮小來獲利;
套利 就是賣出近期期貨合約同時買入遠期合約,依靠基差的擴大來獲利。

正向市場的牛市套利其實屬于賣出套利,而正向市場熊市套利屬于買入套利。

就是這樣。

三、外匯期貨 牛市套利 反向市場

哪書講的,何謂反向套利,何謂正向套利!正向市場有牛市套利,反向市場也有牛市套利,敢問何謂牛市套利?你概念混淆了吧?外匯套利和商品套利是不同的!外匯套利屬于更復雜的套利!

匿名

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