上交所個股期權業務培訓:上交所個股期權考試怎么還不能考

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小編007
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發布時間:2020/06/2114:22:26 評論 41 views

你這整的是實際情況嗎?咋看不像啊5989

一、上交所期權講義第四講:期權無風險套利

原發布者:shb462003042

上交所 策略高級顧問培 海證券交易所第四講期權無 套利目 錄期權無風險 套利理論 期權無風險套利監控設計50ETF期權市場中無風險套利機會展示各類型套利的最大年化收益率機會展示(50ETF期權)一、期權無風險套利理論基礎期權無風險套利的本質是什么???期權價格的錯估無風險套利模型的構造均基于期權價格的性質?期權-標的資產、認購期權-認沽期權、認購期權-認購期權、認沽期權-認沽期權為何無風險套利在期權交易中備受關注???同一標的資產對應的期權合約數以十計,或數以百計期權定價難度較高,容易出現價格錯估?顧名思義,投資者可在交易中“萬無一失”的獲利無風險套利跟期權定價模型有關嗎??與期權定價的模型無關,只跟期權價格本身的性質相關(后面會用圖示法說明)一、期權無風險套利理論基礎通過期權價格的曲線,你能發現什么??邊界?一、期權無風險套利理論基礎期權邊界套利?認購期權的上界?認購期權的下界?認沽期權的上界?認沽期權的下界一、期權無風險套利理論基礎認購期權一旦超過上界操作:賣出C的同時買入S正號:現金流入,賣出期權、標的物負號:現金流出,買入期權、標的物存款:正號為取出,負號為存入時間點t=0t=TST>Kt=TST<K賣出認購期權+C-ST+K0買入股票-SSTST存款賬戶-(C-S)(C-S)×erT(C-S)×erT現金流總和0K+(

二、上交所個股期權到期月份有幾個

上交所個股期權交易的到期月份主要分為當月、下月及隨后兩個季月。

匿名

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